Банки разработают планы восстановления на случай кризиса

Банк России разослал в крупнейшие банки рекомендации по разработке планов восстановления финансовой устойчивости. Как сообщил департамент внешних и общественных связей ЦБ, планы самооздоровления кредитных организаций должны содержать конкретные пути решения проблем с капиталом и ликвидностью "в случае развития событий по нескольким неблагоприятным для кредитной организации сценариям, включая наиболее критические". По замыслу регулятора, благодаря разработанным планам в случае возникновения проблем системообразующие банки должны быть способны восстановить основные показатели деятельности без привлечения средств государства.

В рамках подготовки планов самооздоровления банки должны будут провести стресс-тесты по различным негативным сценариям развития экономической ситуации. Среди критериев ЦБ указал такие показатели, как сокращение ВВП на 1,5%, снижение фондовых индексов на 30-50%, резкий рост доходности по государственным и корпоративным облигациям (на 200-350 и 500-1000 пунктов соответственно), рост стоимости бивалютной корзины на 20-30% в год.

По итогам стресс-тестов банки определят источники покрытия потерь - это может быть привлечение средств акционеров, продажа активов, прекращение выплат учредителям, конвертация имеющихся у банка обязательств в капитал, реструктуризация бизнеса. При этом предполагается, что момент, когда необходимо будет начать реализацию плана самоспасения, банки также должны будут определять самостоятельно. Среди индикаторов - устойчивое снижение норматива достаточности капитала, существенный рост доли проблемных кредитов и др.

- Сама идея правильная и в целом своевременная, - считает вице-президент ВТБ24 Сергей Анохин. - С нашей точки зрения, это реакция на события прошлого кризиса, а также инициатива, направленная на способствование финансовой стабильности банковской системы в будущем на фоне активного роста розничного банкинга, что сочетается со снижением достаточности капитала в целом по системе, а также наблюдаемыми повышенными потребностями в ликвидности. Нельзя сказать, что регулятор явно ожидает и готовится к существенным потрясениям в обозримой перспективе, но описанные выше тренды и обстоятельства, а также продолжающаяся неопределенность в глобальной экономике диктуют необходимость таких рекомендаций и разработки инструментов повышения стабильности.

Участники рынка отметили, что универсальный механизм решения проблем создать невозможно, и при реализации кризисной ситуации банки окажутся в разной позиции, зависящей в том числе от профиля рисков конкретных банков. Кто-то сможет решить возникающие проблемы своими силами, кому-то могут помочь акционеры, кто-то будет вынужден обратиться за поддержкой к ЦБ - кредитору последней инстанции. Соответственно, у каждого банка будет свой план, учитывая его специфику бизнеса и возможности акционеров.

"Проблема составления подобных планов может заключаться даже не в том, чтобы создать многофакторную модель, которая бы учитывала влияние различных параметров на бизнес банка (к тому же многие банки регулярно проводят внутреннее стресс-тестирование, в том числе и по жесткому сценарию), а в реализации этих планов и насколько банки, которые не пройдут стресс-тест, будут обязаны реализовать план восстановления", - рассказал ведущий аналитик группы "Рейтинги финансовых институтов" Standard & Poor s Сергей Вороненко. По его словам, в европейской практике тем банкам, которые не проходят стресс-тестирование, регулятор выдает предписание устранить проблемные факторы, в частности такие банки должны предоставить план рекапитализации. Что касается России, как отметил эксперт, пока нет ясности в отношении сроков реализации планов самооздоровления. Некоторые банки сегодня имеют даже запас по нормативам, но не имеют его при реализации стресс-теста. Таким образом, достаточно сложно будет навязывать выполнение такого рода плана из-за отсутствия экономической обоснованности в конкретный момент времени, считает аналитик.

- В отличие от западных банков, где риски приходятся главным образом на финансовые инструменты, в России финорганизациям в первую очередь угрожают простые кредитные риски, - отметила аналитик Инвесткафе Екатерина Кондрашова. - Планы спасения системообразующих банков должны учитывать и эту особенность. Кроме того, в таких кредитных институтах довольно значимую роль играет государство как акционер. А спасение российских банков за счет средств акционеров в случае нежелательного развития событий грозит привести к повторению ситуации 2008 года. Однако ЦБ вряд ли допустит подобное, а поэтому приучает кредитные организации справляться с трудностями за счет собственных средств, а также больше соответствовать международным базельским стандартам.

Эксперт добавила, что составить план самооздоровления вполне реально, однако сложность заключается в том, насколько в нем будут предвидены все негативные последствия и как он покажет себя в реальном действии. По словам аналитика, пока совершенно непонятно, кто займется составлением таких тестов и будут ли четкие критерии оценки тех или иных рисков, поскольку сейчас они довольно размыты - как и сроки реализации таких планов.